اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر با فراز و نشیب های بسیاری در فعالیت های کلان اقتصادی مواجه بوده است. از جمله آن ها، فعالیت های بانکی در کشور است. سیستم بانکی کشور طی دهه های اخیر با مسایلی از قبیل، ملی شدن بانک ها، تحمیل سیاست های تکلیفی و تبصره ای دولت، مدیریت دولتی و کنترل دستوری نرخ سود بانکی روبرو بوده است. بررسی شرایط حاکم بر بانک های ایران و مقایسه آن با شرایط کشورهایی که بحران بانکی را تجربه کرده اند، به خصوص کشورهای در حال توسعه، بیانگر آن است که اقتصاد ایران شرایط بحران بانکی را تجربه کرده است، هرچند که به علت دولتی بودن بانک ها و حمایت های مالی بانک مرکزی، این شرایط عملا به بروز بحران آشکار در اقتصاد منجر نشده است. بنابراین، فرضیه مورد آزمون در تحقیق این است که اقتصاد ایران شرایط بحران بانکی را تجربه کرده است. برای شناسایی بحران بانکی در اقتصاد ایران از رهیافت شاخص فشار بازار پول استفاده شد. سپس برای آزمون وقوع بحران بانکی از رهیافت الگوی چرخشی مارکف، استفاده شده است. نتایج برآورد الگو با استفاده از داده های ماهانه و طی دوره زمانی (1387-1350)، دلالت بر وقوع شرایط بحران بانکی در ایران است. همچنین نتیاج تحقیق نشان می دهد، چنانچه اقتصاد ایران در زمان t در وضعیت آرامش قرار داشته باشد به احتمال 0.77 درصد در زمان t+1 هم در آرامش است و اگر در زمان t در وضعیت بحرانی قرار داشته باشد به احتمال 0.52 درصد در زمان t+1 به وضعیت آرامش باز می گردد.

هدف اصلی مطالعه حاضر، شناسایی عوامل موثر بر زیان­های بحران بانکی برای 49 کشور نمونه مورد مطالعه طی دوره زمانی 2019-1980 است. در همین راستا، دو هدف فرعی نیز دنبال شده است؛ به طوری که در گام مقدماتی اول، تاریخ بحران­های بانکی برای 49 کشور تعیین شد. تحلیل­های نموداری درخصوص تعداد بحران­ها نشان داد که حدود نیمی از بحران­های به وقوع پیوسته، طی سال­های 2008 تا 2012 بوده که در این بین، سهم کشورهای با درآمد بالا بیشتر از بقیه گروه­های کشوری است. سپس در گام مقدماتی دوم با استخراج روند­های مختلف توسط فیلتر هودریک-پرسکات برای سری­زمانی GDP حقیقی کشورها، چهار نوع زیان در تولید محاسبه شد. بررسی زیان در تولید کشورها، نشان داد که دو کشور آنگولا و یونان به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار زیان را در بین چهار نوع زیان محاسبه شده به خود اختصاص دادند. در نهایت برای تحقق هدف اصلی مطالعه حاضر، مدل اقتصادی تحقیق با استفاده از روش شبه حداکثر راستنمایی پواسون (PPML) به دو صورت بدون متغیر بحران ارزی و با حضور آن برآورد شد. نتایج نشان داد که وقوع بحران ارزی، باعث تشدید زیان­های تولید ناشی از بحران بانکی می­شود. همچنین متغیرهای تورم، نسبت اعتبار بانکی به GDP، شکاف اعتبار به GDP، بدهی بخش عمومی با تاثیر مثبت و متغیرهای درجه باز بودن مالی، مخارج احتیاطی دولت و دارایی­های بانک مرکزی با تاثیر منفی از عوامل مهم در مقدار زیان­های تولید بعد از وقوع بحران بانکی هستند. از این رو، جهت مدیریت بحران بانکی، توجه به متغیرهای بیان شده توصیه می­شود.

نظر به این که قسمت عمده تامین مالی بخش های دولتی و خصوصی از بخش بانکی کشور صورت می گیرد؛ حفظ ثبات و جلوگیری از بروز بحران در نظام بانکی از اهمیت به سزایی برخوردار است. هدف این پژوهش شناسایی بحران بانکی به کمک شاخص استرس بانکی در اقتصاد کشور برای بازه زمانی 1387-1398 است. شاخص استرس بانکی بهترین معیار برای ارزیابی بحران بانکی است که نااطمینانی، بی ثباتی و اصطکاک مالی در نظام بانکی را به تصویر می کشد. در این مطالعه طراحی شاخص استرس بانکی با به کارگیری مدل عاملی پویا صورت گرفته است. این مدل با روش حداکثر راستنمایی و الگوی تصادفی از داده های گمشده برآورد شده است. به کمک 6 متغیر تعیین کننده بحران بانکی کشور، دو شاخص استرس بانکی با دو ماهیت متفاوت برای بررسی ثبات نظام بانکی به صورت سری زمانی برآورد شده است. در نهایت هر دو شاخص استرس برآوردی نشان دادند؛ انطباق زمانی دقیقی بین بیشترین مقادیر استرس بانکی با شوک هایی وارده به اقتصاد ایران وجود دارد. همچنین این نتیجه حاصل شد که شاخص های استرس بانکی اثرات عواملی خارجی از جمله تحریم ها بر نظام بانکی، ضعف های بنیادین نظام بانکی را هم نشان می دهند؛ همچنین قادر به پیش بینی بحران های بانکی نیز هستند.

هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر بحران های بانکی بر توزیع درآمد طبقات مختلف درآمدی طی دوره زمانی 2020-1990 برای 60 کشور منتخب جهان است. بدین منظور، 6 مدل با متغیرهای وابسته مختلف که صدک های درآمدی مربوط به طبقات ثروتمند، متوسط و فقیر را نشان می­دادند، با استفاده از مدل­سازی پانل GMM تخمین زده شد. نتایج نشان داد که با وقوع بحران بانکی سهم درآمد طبقات ثروتمند کاهش و سهم درآمد طبقه متوسط و 20 درصد پایین افزایش یافته است. بنابراین وقوع بحران بانکی منجر به برابری درآمد در کشورهای مورد مطالعه شده است. علاوه بر متغیر بحران بانکی، متغیرهای توسعه مالی و باز بودن مالی منجر به نابرابری درآمدی و متغیرهای مخارج عمومی به GDP، باز بودن تجاری، تولید ناخالص داخلی و مجذور آن، باعث برابری توزیع درآمد در این کشورها شده است. با توجه به نتایج تحقیق، توصیه می­شود برای مدیریت اثرات سوء بحران بانکی و کاهش نابرابری درآمد، دولت­ها از طریق ارائه یارانه و بسته­های حمایتی، تسهیل اشتغال و اعطای وام­ کم­بهره از صدک های پایین درآمدی حمایت کنند. همچنین از صدک های بالای درآمدی نیز مالیاتی هایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه اخذ کنند.

هدف مطالعه حاضر، پیش بینی احتمال وقوع بحران بانکی در چارچوب سیستم هشدار زودهنگام پویا است. بدین منظور، از داده های 2017-1996 منتخبی از 10 کشور با درآمد متوسط بالا، استفاده شده و الگوی تحقیق به روش لاجیت ایستا و پویا تخمین زده شد. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی لاجیت پویا بهتر از ایستا است. بر این اساس، متغیرهای نسبت نقدینگی گسترده، نسبت اعتبار داخلی به GDP و شاخص قیمت سهام به عنوان هشداردهنده های زودهنگام بحران بانکی شناسایی شدند. همچنین متغیر پویای الگو (بحرانی بانکی با وقفه) بیانگر آن است که در صورت وقوع بحران در یک سال قبل، احتمال وقوع بحران در سال جاری نیز وجود دارد؛ که این موضوع، احتمال تداوم و ماندگاری بحران های بانکی طی سال های متوالی را نشان می دهد. در ادامه نتایج ارزیابی سیستم هشدار نشان داد که توان پیش بینی الگوی پویا در هر دو حالت پیش بینی درون و برون نمونه ای، بهتر از الگوی ایستا است.

خوشحالم که امروز در مقابل این گروه برجسته از بانکداران و اقتصاددانان ایرانی به ایراد سخن می پردازم. از اینجانب درخواست شده بود تا بر اساس تجربیات شخصی خود به عنوان معاون مدیرعامل Citigroup و مدیر بخش بازارهای نوظهور آن، تصویر جامعی از مشاهدات خود را درباره شاخص های اساسی یک سیستم بانکی سالم بیان کنم. انجام این کار موجب خرسندی اینجانب است، اما باید در ابتدا متذکر شوم که آشنایی زیادی با ساختار سیستم بانکی ایران ندارم. بنابراین، مشاهداتم کلی و عمومی بوده و لزوما مختص ایران نیست. خودتان میتوانید قضاوت کنید که کدام یک از این مشاهدات قابلیت تطابق و ارتباط بیشتری با شرایط فعلی ایران دارد.

بخش بانکی ایران به دلیل حمایت های دولت، هیچ گاه با پدیده هایی مانند هجوم بانکی و ورشکستگی بانک ها مواجه نشده است. اما ارزیابی شاخص فشار بازار پول با استفاده از رهیافت الگوی چرخشی مارکف در دوره زمانی 1369 تا 1392 با تواتر فصلی نشان می دهد که ایران در دوره هایی بحران بانکی را تجربه کرده است. همچنین آزمون هشدارهای اولیه، نشان می دهد که متغیرهای رشد نرخ ارز حقیقی، نرخ رشد تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ رشد قیمت مسکن، و رشد میانگین نرخ بهره حقیقی تسهیلات پیش بینی کننده احتمال وقوع بحران بانکی در ایران می باشند. مدل تصریح شده در این روش توانسته است در 77 درصد مواردی که بحران اتفاق افتاده است، وقوع بحران را با احتمال بالای 40 درصد پیش بینی نماید و تنها 12 درصد سیگنال اشتباه داشته است.